GUO
2023-11-08 16:49B選項,前面老師回復:崩盤恐懼癥指的是在股災(zāi)之后,對于原本執(zhí)行價格很低的put option有著更高的premium,理由是崩盤事件后,人家認為以前不可能跌破很低的執(zhí)行價格的put option有可能跌破,也反映了標的資產(chǎn)價格大幅度下降的可能性大于BSM算出來的價格假設(shè)?!?所以這句話和 它的波動率上升,價格下降矛盾嗎?不矛盾呀,所以為啥B錯呢?
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-08 21:42
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同學你好,這個選項有些吹毛求疵了感覺,因為這個概念就是為了解釋微笑波動率曲線,就是在解釋波動率大價格低。可以唯一沒有提到的是option這個概念,有些簡短了描述的
