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2023-11-08 22:57這個(gè)怎么寫呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-09 10:18
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同學(xué)您好。根據(jù)KR01的定義,這里要求的是5年期利率上升1個(gè)基點(diǎn)、組合的價(jià)值變動(dòng)多少(然后取正數(shù))。根據(jù)題目信息,可知5年期利率上升1個(gè)基點(diǎn),4年期利率上升0.6667個(gè)基點(diǎn),而7年期利率上升0.6個(gè)基點(diǎn)。又根據(jù)組合對(duì)于4年期和7年期利率的敏感度,可求得KR01(5-year) = -[0.6667*(-189.27) + 0.6*(-302.45)] = 307.66。
