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Robin Ma助教
2019-01-15 09:36
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同學(xué)你好,這是馬科維茨理論的一個考察,首先要排除的就是12兩個選項,因為相關(guān)性和投資組合預(yù)期收益沒任何關(guān)系,從公式就可以知道了,w1r1+w2r2,這中間是沒有相關(guān)系數(shù)的,34兩個選項也很好判斷,有兩種理解方式,第一種從投資組合的方差公式進(jìn)行理解,具體公式請你自己翻書加強記憶,第二種從結(jié)論來理解,一般而言相關(guān)性越低的資產(chǎn),他們的組合波動率也會越小。
