許同學
2019-01-14 20:53老師，AD選項怎么考慮？異常值發(fā)生的頻率為啥要和confodence level相匹配？那還要back testing干嘛呢？
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1個回答
Robin Ma助教
2019-01-15 10:01
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同學你好，用異常值發(fā)生的頻率或者次數(shù)來判別模型的好壞 第一步就是要和confidence level做比較，比如你95%的置信區(qū)間下出現(xiàn)了5次異常值和99%情況下出現(xiàn)了5次異常值做比較，那明顯后者的模型更容易存在一定的問題，換言之不同置信區(qū)間允許出現(xiàn)的異常值的范圍也是各有不同，因此要結(jié)合confidence level進行backtest
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