AliceZhou
2023-11-09 09:04老師，這道題的Ⅱ哪里有問(wèn)題
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-09 16:45
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同學(xué)你好，這里的bootstrap不用原始數(shù)據(jù)。具體的過(guò)程（在講義中有講解）是
一共有100個(gè)樣本，從中抽取50個(gè)，你一共有c 100 50種抽法，bootstrap就是在模擬這么多抽法，每次選取的50個(gè)都不一樣（這次選的是1-50，下次選的是2-51這樣的…），雖然每次抽取的數(shù)據(jù)有重合，但是這50個(gè)樣本不完完全全再是那50個(gè)樣本了
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追問(wèn)
但是老師，我知道bootstrap的步驟，但是我筆記上原來(lái)記的說(shuō)是這個(gè)方法不是整個(gè)歷史數(shù)據(jù)，說(shuō)這個(gè)a time horizon有問(wèn)題，我不是特別理解，還有您說(shuō)的不用原始數(shù)據(jù)，我想問(wèn)的是他用的最初的樣本不是歷史數(shù)據(jù)嗎？
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追答
是的這里的，Time horizon有問(wèn)題，對(duì)于bootstrap這種方法沒(méi)有跟時(shí)間有關(guān)系的這一說(shuō)，是根據(jù)你模擬次數(shù)抽樣的結(jié)果而產(chǎn)生的。這里的historic data是正確的，但是如果是historic sample就是不對(duì)啦
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