郭同學
2019-01-14 21:181. 老師能再解釋一下無偏有效一致分別代表什么嗎？ 2. 截圖是知識框架里的，是不是異方差系列自相關(guān)和多種貢獻性都不影響一致性呀？那影不影響無偏和有效呢？ 3. 多重貢獻性影不影響b1和b0的點估計值呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2019-01-15 09:35
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同學你好，
無偏性（Unbiasedness）：估計量的期望值就等于（越接近越好）它所估計的參數(shù)，例如，樣本均值等于總體均值，即E(X)=μ
有效性（Efficiency）：在無偏的情況之下，離散程度更小的（方差更小）其有效性越高，即Var小
一致性（Consistency）：樣本容量增加時，標準誤就會越小，準確性就會增加，即n↑
條件異方差的影響：
不影響b0和b1的一致性（一致性：樣本容量越大，系數(shù)的估計越準確）
不會對估計系數(shù)本身產(chǎn)生影響
影響殘差的標準差（如果殘差的標準差變小，會使得顯著性檢驗統(tǒng)計量t變大，更容易被拒絕，更容易產(chǎn)生第一類錯誤，反之更容易產(chǎn)生第二類錯誤）
導致F檢驗不可靠（T檢驗不可靠，導致F檢驗不可靠，即聯(lián)合檢驗不適用）
總結(jié)：當出現(xiàn)條件異方差時，b0和b1不會發(fā)生變化；t檢驗、F檢驗、SEE、R方會受到影響
序列自相關(guān)的影響：
Positive serial correlation：隨著時間的增加，其殘差項的值是增加的，即殘差與時間有正相關(guān)性
影響：
不影響b0和b1的一致性
殘差項的標準差更小，顯著性檢驗統(tǒng)計量更大，更容易被拒絕，更容易產(chǎn)生第一類錯誤
F檢驗不可靠
Negative serial correlation：隨著時間的增加，其殘差項的值是減少的，即殘差與時間有負相關(guān)性
殘差項的標準差更大，顯著性檢驗統(tǒng)計量更小，更不容易被拒絕，更容易產(chǎn)生第二類錯誤
F檢驗不可靠
多重共線性的影響：
Multicollinearity：兩個或多個X之間出現(xiàn)了線性關(guān)系，使得所有系數(shù)估計有問題
另外二級書中并沒有說到異方差，自相關(guān)和多重共線性是否影響無偏和有效，只說不影響一致性。
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