鄭同學(xué)
2019-01-14 22:28老師你好，視頻72分鐘的例題，關(guān)于autocorrelation of residual in the AR model. 如果Lag 1 顯著不等于零，證明lag 1同yt是相關(guān)的，這個是不是說明lag 1是有意義的，因為它和yt相關(guān)，可以解釋yt。 同理證明lag 2也是和yt相關(guān)，也是可以解釋yt的。 但是lag 3由于無法拒絕原假設(shè)，也就是證明和yt沒有相關(guān)性，也就是其實lag 3這個lag是沒有什么意義的。 可以這么理解么？ 如果這時候證明lag 4是有相關(guān)性的，也就是說這個模型是AR(4)模型有意義，可以這么理解么？ 但是我看了下視頻，講到這里的時候，記錄這么一句話"如果這個lag的r不等于零，則意味著它和yt有相關(guān)性，則這個模型有問題，則add back significant lags"。 我還是沒有理解這句話，如果r不等于0，不恰恰說明這個lag有意義么？ 怎么會有問題呢？ 筆記里還有一句話，檢驗各個lag的autocorrelation， 其實就是檢驗誤差的相關(guān)性，如果無相關(guān)性，則說明model是correctly specified，這句話我也不是很理解，如果各個lag都和yt無相關(guān)性了，模型不就沒有解釋力度了么？ 怎么能是correctly specified呢？
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1個回答
Chris Lan助教
2019-01-15 09:58
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同學(xué)你好，
如果lag1顯著的不等于0，那應(yīng)該把他加入到自回歸模型中，之后再做殘差的自相關(guān)檢驗，看還有沒有其他的lag項可以拒絕原假設(shè)，如果可以被拒絕，則需要把lag2加回到模型，注意這里是按順序加的，不能跳項，比如說加入lag1后再檢測發(fā)現(xiàn)lag5是可以拒絕原假設(shè)的，但這個時候要把lag2加回來，而不是lag5，需要按順序加入，加入lag2后，再進行殘差的自相關(guān)檢驗，看還有沒有其它的lag可以拒絕原假設(shè)，如果還有就加回lag3，就這樣以此類推。除了季節(jié)性的特征的數(shù)據(jù)，我們是加lag1和lag4，其它的情況都是一項一項，按順序加回來的。
另外如果r不等于零，不就是他的檢驗統(tǒng)計量嘛，如果可以被拒絕，說明模型中遺失了可以解釋今天的我的滯后項，因此模型是有問題的，需要把滯后項加回來。
最后的問題是，通過殘差的自相關(guān)來找跟今天的我有關(guān)系的滯后項，都找到了，把這些滯后項都加入模型了，之后沒有其它的滯后項跟今天的我有關(guān)系了，這個模型也就是正確的了，意味著所有能解釋今天的我的滯后項都放進模型中用于解釋今天的我了。
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追問
老師你好，你的解釋看了好幾遍，再配合原版書，這塊應(yīng)該是清楚了。 對于我來說確實不是很好理解。 感謝！
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