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2023-11-09 10:17這個怎么算
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-09 11:16
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同學(xué)你好。根據(jù)題意,半年期連續(xù)復(fù)利收益率 = ln(320/280) = 13.35%。年化收益率 = 13.35%*2 = 26.7%。對于volatility,因為return之間是獨立的,所以平方根法則適用,Vol(1-year) = Vol(1-month)*(12)^0.5 = 9.56%。
