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2023-11-09 10:22這個(gè)怎么算呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-10 10:28
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同學(xué)你好。套解析中這個(gè)公式進(jìn)行計(jì)算即可(從理解的角度來(lái)看,Sigma衡量了利率的變動(dòng),而KR01描述的是利率變動(dòng)傳導(dǎo)至債券價(jià)格變動(dòng),所以這里二者相乘就可以刻畫(huà)債券價(jià)格變動(dòng)的波動(dòng))。這里單位就是basis point所以不需要作變換。
