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Evian, CFA助教
2023-11-10 16:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
這個題目考put-call-forward parity,
put-call-forward parity是在put-call parity的基礎上,將現(xiàn)貨標的資產換成了債券和遠期合約
①put-call-forward parity:c+k=p+s
②put-call-forward parity:c+k=p+forward+bond
①和②等式的左邊是 fiduciary call,②等式的右邊是synthetic protective put
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】,仍有疑問可【追問】,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學習愉快!~
