AliceZhou
2023-11-09 11:36老師,能講一下Ⅰ嗎?有點(diǎn)忘記copula,這里的separately怎么理解
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-09 17:07
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同學(xué)你好,這里的copula,指的你可以把它理解為把一個多元的復(fù)雜的模型,轉(zhuǎn)化為只有兩個參數(shù)的邊際模型。就舉個簡單的例子,比如說是一個三維模型(Z=x+y),你可以想象成一個立方體,然后我們研究研究它的橫截面(Z和x之間的邊際),還有z和y之間的邊際
