林同學
2023-11-09 12:46如果AR模型有異方差問題,那是不是就invalid了,因為殘差和X有相關(guān)性
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-11-10 11:11
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同學你好。如果AR模型存在異方差,那么AR模型不適用,更換為ARCH(自回歸條件異方差模型),因為AR模型假設(shè)包括時間序列數(shù)據(jù)是協(xié)方差平穩(wěn)的(中間有一條方差存在恒定)。
對于考試,同學知道AR模型中出現(xiàn)異方差時有問題,可以使用ARCH進行模擬以及ARCH模型的基本形式即可,在CFA中關(guān)于這一塊沒有再深入研究。
