李同學
2019-01-15 04:31請問調(diào)融合度的時候,為什么再100%分割得情況下,假定correlation為1?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Irene助教
2019-01-15 09:36
該回答已被題主采納
同學你好
因為100%分割說明市場非常不成熟,所以投資風險會非常大。隨著資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)減少,風險會被分散。我們就在這類市場當中做最保守的假設(shè),假設(shè)完全沒有分散風險,那么就是完全正相關(guān),所以相關(guān)系數(shù)取最大值,1.
