AliceZhou
2023-11-09 14:32老師，這個(gè)題我知道B選項(xiàng)錯(cuò)了，能講一下其他選項(xiàng)嗎，不是很理解
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-09 17:18
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學(xué)你好，這是srm定義定義，直接包含了a cd三個(gè)選項(xiàng)，對(duì)于Ac選項(xiàng)來，因?yàn)樗紤]了fr風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（中r是風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)），所以說a是正確的，同時(shí)，他以r為自變量映射的權(quán)重，是和r有關(guān)的函數(shù)，所以他Tsmoothing property，所以說d選項(xiàng)是正確的
總體來說，它的優(yōu)勢(shì)相對(duì)于es來說，考慮了風(fēng)險(xiǎn)因子，并將風(fēng)險(xiǎn)因子作為因變量映射出相應(yīng)的權(quán)重，將相應(yīng)的權(quán)重分配在各個(gè)收益，損失，上面
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