Ava
2023-11-09 14:52最優(yōu)主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)公式怎么理解,能不能簡單推一下,怎么理解和記憶
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-11 17:06
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你好,推導(dǎo)過程比較復(fù)雜,林老師在基礎(chǔ)上推過,在視頻:2023年11月CFA二級智能通關(guān)計(jì)劃-基礎(chǔ)段LM2(1)Constructing Optimal Portfolios,時(shí)間:01:24:49開始。
主要就是用新組合的SR對新組合的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)求導(dǎo)。感興趣可以看一下。
但是考慮到考試臨近,追求性價(jià)比的話,先把這個(gè)公式記住就行了。簡便的記憶方法是:把IR拿到等式左邊,等式左邊就是IR/sigma A,等式右邊就是SR/sigma B,兩者相等:IR/sigma A=SR/sigma B
