Ava
2023-11-09 15:09active risk為什么不等于組合的標(biāo)準(zhǔn)差減去benchmark標(biāo)準(zhǔn)差啊,19%-11%等于7%,與5%有差異??
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-11 17:07
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你好,主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的定義就是組合回報(bào)率減去基準(zhǔn)回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)差。
標(biāo)準(zhǔn)差之間本身就不能相加減,沒有這樣的算法。
