Cynthia
2023-11-09 15:16老師好,是所有的mbs都不適用于用久期凸性來評估它的價格變化嗎?既然不能用久期凸性那為什么我們還能說mbs是有負(fù)凸性?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個回答
黃石助教
2023-11-10 11:01
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同學(xué)你好。廣義來說,對于含權(quán)的債券,普通的久期和凸性不是很好的指標(biāo),但我們可以使用effective duration & effective convexity哈。
