AliceZhou
2023-11-09 15:49老師，這道題A選項(xiàng)能講一下嗎？還有C選項(xiàng)ES是不是比較穩(wěn)定？所以is not stable錯(cuò)了？D選項(xiàng)普風(fēng)險(xiǎn)度量它不是包括VaR嗎？那為什么說應(yīng)用不廣泛？
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-09 17:34
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同學(xué)你好，c選項(xiàng)錯(cuò)在他的穩(wěn)定性是跟loss distribution有關(guān)的，同樣，他也是穩(wěn)定的哈。A選項(xiàng)因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)差，并不是單調(diào)的，所以它不符合一致性原則，也就是說一致性原則包含的條件是需要是單調(diào)的。D選項(xiàng)srm確實(shí)非常少用，而且var僅僅是在一定條件限制下的srm因此嚴(yán)格意義上說，var并不是srm，Srm相對(duì)于es更復(fù)雜，因?yàn)樗紤]了風(fēng)險(xiǎn)，厭惡系數(shù)這一個(gè)因素，而es本身在實(shí)際生活中都已經(jīng)很少用了
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