Xi.
2023-11-09 17:07這里老師在講什么??？完全沒有聽懂，老師能仔細(xì)講講嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-11 13:27
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同學(xué)你好。方便告知一下具體的視頻時(shí)間點(diǎn)，這邊沒找到，不好意思哈。
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追問
02:33:58 麻煩老師了
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追答
同學(xué)你好。這里在講sample autocovariance的計(jì)算哈，稍微了解一下就可以了，考試不會真要求你去算的。
比方說我有一組序列y1, y2, y3, y4, y5，均值 = Y。現(xiàn)在我想求一階的autocovariance，那么我們來看根據(jù)已知數(shù)據(jù)能夠湊成多少對一階滯后的組合：(y2, y1), (y3, y2), (y4, y3), (y5, y4)，我們只能根據(jù)這四對數(shù)據(jù)來計(jì)算一階autocovariance，故有[(y2 - Y)(y1 - Y) + (y3 - Y)(y2 - Y) + (y4 - Y)(y3 - Y) + (y5 - Y)(y4 - Y)]/4，這里的4就是n - h，其中n是樣本數(shù)量（5），h是滯后階數(shù)（1）。這里可以對標(biāo)平時(shí)計(jì)算covariance時(shí)Sum[(xi - X)(yi - Y)]/n，這里n是樣本容量，也是(x, y)的個(gè)數(shù)（一共有n對(x, y)；時(shí)間序列中由于我們是將序列與自己的滯后項(xiàng)配對，所以無法湊成n對，因?yàn)橛行?shù)據(jù)不在樣本中，比如y1就無法與y0配對）。
如果要算兩階的autocovariance，那么我們此時(shí)只有三個(gè)兩階滯后的組合：(y3, y1), (y4, y2), (y5, y3)。此時(shí)計(jì)算兩階autocovariance = [(y3 - Y)(y1 - Y) + (y4 - Y)(y2 - Y) + (y5 - Y)(y3 - Y)]/3，這里3 = n - h = 5 - 2。以此類推。
當(dāng)然，原版書上只是給了其中一種計(jì)算方法。也有其它的計(jì)算方法，這個(gè)就不需要掌握了。
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