Sylvia
2023-11-09 17:26前面說(shuō)高斯white noise 服從iid（正太分布），這里說(shuō)white noise 服從任何分布，有什么區(qū)別？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-10 11:47
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同學(xué)你好。高斯白噪聲是白噪聲中的一個(gè)特例。白噪聲的定義是一個(gè)期望為0、方差有限、自協(xié)方差/自相關(guān)系數(shù)為0的平穩(wěn)隨機(jī)序列，可以服從任何分布。其中，如果白噪聲額外滿足i.i.d.（該假設(shè)較白噪聲的定義更強(qiáng)，因?yàn)楠?dú)立意味著不線性相關(guān)，而不線性相關(guān)不意味著獨(dú)立；同時(shí)，白噪聲的定義并不要求同分布，只要求分布的前兩階矩是平穩(wěn)不變的），則稱該白噪聲為i.i.d.白噪聲；在i.i.d.的基礎(chǔ)上，如果該白噪聲序列還服從正態(tài)分布，那么這一序列被稱為高斯白噪聲。
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