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2023-11-09 19:32cash-flow,pricipal,duration mapping,分別有幾個風險因子,分別的風險因子是什么呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-10 12:00
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同學你好。
principal mapping的風險因子只有一個,即maturity = 組合平均maturity的一個零息國債。這個可以上溯到對應期限的利率。
duration mapping的風險因子也只有一個,即maturity = 組合平均duration的一個零息國債。這個可以上溯到對應期限的利率。
cashflow mapping則將組合的每筆現(xiàn)金流都匹配到了對應期限的零息國債以及對應利率。
