張同學
2023-11-09 20:31老師,請問在其他模型中,basis poit volitility 也是dw前面那部分嗎,另外yield volitility呢,兩個怎么定義的
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-10 19:24
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學你好,Basis point volatility是yield volatility的函數(shù),一般來說yield volatility,是不變恒定的等于波動率,而Basispoint volatility,在模型三中是等于波動率乘以根號r,在模型四中是波動率乘以r
