Tantalum
2023-11-09 20:50想問下老師,equity option不應(yīng)該是low strike price對應(yīng)的higher volatility么,為什么答案是C不是B呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-10 19:31
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同學(xué)你好,注意這里說的是基于經(jīng)驗分布,也就是基于BS m模型下(理論假設(shè)),和實際生活中l(wèi)ognormal distribution,相比較。根據(jù)BS m模型,隱含波動率高,相應(yīng)的strike price就高
