唐同學(xué)
2023-11-09 21:14從PS=CK推出確實(shí)C與Rho是正相關(guān),但是從Rho上漲,標(biāo)的資產(chǎn)下跌,進(jìn)而推出Call下跌,兩個(gè)結(jié)論不矛盾嗎
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2023-11-13 10:18
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同學(xué),早上好。
結(jié)論相同,T時(shí)刻的S減去X(1+rf)^T,因此無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上漲則call option的價(jià)值也是變大的。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
