咕同學(xué)
2023-11-09 21:30請問如果Bond I 和 II 是兩年期bond, exposure怎么算?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2023-11-10 10:52
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同學(xué)你好,
大于一年期的exposure比較復(fù)雜,需要用這一期的所有每個節(jié)點(diǎn)的概率乘以對應(yīng)價格進(jìn)行加總,最后再加上coupon。
見下圖講義中的例子
