python
2023-11-09 21:49老師好，可以幫忙解釋下題目要問的是什么嗎？解釋只看懂了兩個客戶經(jīng)理的權(quán)重，做題時，也只到這一步，后面的就沒思路了，主要是出題人思路沒get
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-10 17:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，ab選項就是正常的計算權(quán)重了，cd要結(jié)合題干分析哈，結(jié)合數(shù)據(jù)我們知道說的兩個指標(biāo)不成比例，還有就是relative risk的定義，和具體組合怎么分配無關(guān)的哦
-
追問
蘇老師，能不能幫忙把四個選項的分析思路，及正確錯誤原因再詳細(xì)說一下。多謝多謝。
-
追答
這題的本質(zhì)就是在考察，他圖標(biāo)中的數(shù)據(jù)計算是否正確哦，根據(jù)公式我們可以算出最優(yōu)的權(quán)重，剩下的權(quán)重是分給index的，可以算出來是和表格一樣的，所以ab不對的，然后權(quán)重有了，你就可以就算出來各自分配的本金了，用總的乘以各自的權(quán)重就好了，有了本金和收益率，你就可以計算出risk budget了，d選項錯在了，index的risk budget都是0，因為它的收益率永遠(yuǎn)是0，所以說不管你權(quán)重是多少，本金分配多少，相乘都是0，沒辦法判斷他是不是最優(yōu)的哦
-
追答
這題的本質(zhì)就是在考察，他圖標(biāo)中的數(shù)據(jù)計算是否正確哦，根據(jù)公式我們可以算出最優(yōu)的權(quán)重，剩下的權(quán)重是分給index的，可以算出來是和表格一樣的，所以ab不對的，然后權(quán)重有了，你就可以就算出來各自分配的本金了，用總的乘以各自的權(quán)重就好了，有了本金和收益率，你就可以計算出risk budget了，d選項錯在了，index的risk budget都是0，因為它的收益率永遠(yuǎn)是0，所以說不管你權(quán)重是多少，本金分配多少，相乘都是0，沒辦法判斷他是不是最優(yōu)的哦
0
0
1
1
