韓同學(xué)
2023-11-10 09:35這是Mock Exam A上午第一題。答案的意思是選sharpe ratio最小,但我理解minimize volatility是指組合方差最小。
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-11 17:02
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你好,這道題目的說(shuō)法帶有迷惑性,minimizes volatility本身是指方差最小這沒(méi)錯(cuò)。
但是現(xiàn)在是用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和A、B、C組合再去構(gòu)建一個(gè)新的組合,新組合的收益率需要滿足6.91%的收益率目標(biāo),當(dāng)目標(biāo)收益率都是6.91%時(shí),此時(shí)sharpe ratio最大的組合,就是風(fēng)險(xiǎn)最小的組合。
