林同學(xué)
2023-11-10 09:40老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式中的s是(offer-bid)還是(bid-offer)/0.5(bid+offer)呢? 百題里有一道題,老師在這個(gè)公式后面又乘了一遍0.5(bid+offer),把分母抵消了
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-10 18:26
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同學(xué)你好,(offer-bid)并不是一個(gè)百分比的數(shù),S是帶入公式里面是要百分比的,所以我們需要除以mid market price變成百分比(即除以0.5*(bid+offer))
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