Zoe
2023-11-10 12:49futures price
請(qǐng)問(wèn)這道題目的FVCI 為什么是0？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-11-10 15:05
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)債券和期貨來(lái)說(shuō)，它們有不同的時(shí)間軸
債券的時(shí)間軸是10年期，我們?nèi)テ渲械膬蓚€(gè)coupon付息日
期貨的時(shí)間軸是兩個(gè)coupon付息日中，第一個(gè)付息日之后的30天，開(kāi)始，持續(xù)90天，未達(dá)到下一個(gè)付息日。于是期貨合約期間沒(méi)有coupon發(fā)生，于是FV of coupon=0
如下圖所示
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問(wèn)可【追問(wèn)】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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