韓同學(xué)
2023-11-10 14:32這道題應(yīng)該如何回答?關(guān)鍵詞是什么?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2023-11-13 14:50
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同學(xué)你好,
本題讓你討論AE和CC組合構(gòu)建差異的一個(gè)方面,而組合構(gòu)建策略主要還是通過(guò)active share和active risk,R方來(lái)判斷它們分別是什么策略的。
AE的高AS、AR,持股少,低R方都體現(xiàn)了它采用的是concentrated stock picking;
CC的R方高,體現(xiàn)了它是基于因子去構(gòu)建組合的,但因?yàn)樗腁S、AR、持股數(shù)都中等,不算特別高但也不低,所以是concentrated factor bet。
回答時(shí)要說(shuō)明他們的差異,以及分別采用的是哪種策略。
如果答疑對(duì)你有幫助,【請(qǐng)采納】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
