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2023-11-10 14:411.這個圖片不太了解講的什么意思,可以麻煩再講一下嗎?2.一致性風險度量可以再講一下嗎,英文是什么,ES是一致性風險度量嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學科助教
2023-11-10 19:54
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同學你好,這張圖講的是普風險指標的測量。具體你可以看我給你的這張圖??偟膩碚f,一致性指標分為兩類,一個是es,一個是普風險度量srm,對于es來說,他是考慮對每個樣本賦予相等的權(quán)重,而對于普風險指標來說,它是更加精細的來賦予權(quán)重,而不僅僅是相等的賦予權(quán)重。他考慮了風險厭惡程度這個系數(shù),按照這個的大小來進行權(quán)重的劃分
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