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2023-11-10 15:28請(qǐng)問壓力測(cè)試的時(shí)間段到底是長還是短？118題說短期也可以，120題說壓力測(cè)試是長期的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-10 17:57
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同學(xué)你好。本質(zhì)上來看，壓力測(cè)試研究的是在一段較長的壓力期間內(nèi)，公司是否能挺過去。一個(gè)較長的壓力期間能夠幫助公司更好地去評(píng)估這些壓力情景的全面影響。所以，一般來說壓力測(cè)試都是比較長期的（這一點(diǎn)有別于Stressed VaR和Stressed ES，這兩個(gè)研究的是未來較短時(shí)間內(nèi)可能出現(xiàn)的最大損失或者極端損失的平均數(shù)，比如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是未來10天的）。但是，一些短期的壓力情形也是信息量很大的，這些也可以被用作模型的input。這些一般都是比較極端的情形，比如一天內(nèi)股指大幅下跌、某些系統(tǒng)性重要金融機(jī)構(gòu)倒閉等。
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