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2023-11-10 20:31這個(gè)c選項(xiàng)什么意思？近期巴塞爾不要求操作風(fēng)險(xiǎn)1年99.9% var
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2023-11-11 02:08
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同學(xué)你好，這句話的意思是：對(duì)運(yùn)營彈性的監(jiān)管預(yù)期不包括提供額外資本。此外，目前的巴塞爾操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指南不再包括需要計(jì)算99.9% VaR，這種方法(高級(jí)測量方法)被逐步淘汰。
C里面說不需要計(jì)算99.9%VAR，是指的AMA這種方法不需要計(jì)算，因?yàn)锳MA是基于模型來計(jì)算VAR，跟我們說的用WCL-EL=UL是不一樣的。（但最后也說了AMA這種方法現(xiàn)在被淘汰了）
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