AliceZhou
2023-11-11 10:26老師， the associated random standard normal value is 1.240，這個(gè)1.24為什么指的不是dw？答案還要×根號(hào)t，這道題就直接指的dw
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-12 16:12
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@一道題他明確說了是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，所以他的描述其實(shí)是dz，而在你截圖這個(gè)道題里面是正態(tài)分布，所以說是dw了，Dz和dw之間是通過標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)行轉(zhuǎn)變的，你要根據(jù)題目中給你的描述判斷是dz還是dw
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黃石助教
2023-11-11 23:11該回答已被題主采納
同學(xué)你好。dW指的是布朗運(yùn)動(dòng)的變化，根據(jù)定義dW ~ N(0, dt)。根據(jù)正態(tài)分布的性質(zhì)，我們可以將dW寫作dz*(dt)^0.5，其中dz是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量，dz ~ N(0, 1)。E[dW] = dt^(0.5)*E[dz] = 0；Var[dW] = dt*Var(dz) = dt。如果題目給到random standard normal value的取值，那么就是dz的取值；這里這道題是直接給的dW的取值。
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追問
我知道dw的公式，但是我想問的是圖片里的說的normally distribution random variable指的是dw，但是這道題不是
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