Cynthia
2023-11-11 12:05老師好 我已經(jīng)算出來了5年的變動1bp影響7年變動0.6,10年的變動1bp影響7年的變化0.4,但是怎么算出他們倆的kr01呢?
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1個回答
黃石助教
2023-11-12 18:36
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同學你好。組合的KR01描述的是基準利率變動一單位,組合價值的變動。這里以5-year key rate舉例,5年關(guān)鍵利率變動1bp,7年利率變動0.6bp。又已知組合只受7年利率變動的影響、7年利率變動1bp組合價值變動20,那么此處5年利率變動1bp -> 7年利率變動0.6bp -> 組合價值變動20*0.6 = 12。故KR01 (5-year) = 12。
