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2023-11-11 12:35講義64頁example 中 asset class contribution這塊老師沒講，能不能講一下，謝謝
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-11-12 20:28
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你好，下面的asset class contribution說的都是算是結(jié)論吧。
根據(jù)上面紅色框的計算，可以看到投資在corner 2和3中的權(quán)重分別是75%和25%。
下面藍(lán)色和綠色框中的信息，對應(yīng)表格里給的條件。就拿藍(lán)色框里的corner 2來說，corner2就是投資了80%的asset A，20%的asset B和0%的asset C。
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追問
Corner Portfolio 2 has weights 80/20/0 in Assets A, B, and C 就直接是表格上的信息，表面上看就是CP里asset的分配與CP本身占比無關(guān)，那對于整個的組合來說，一CP2為例，Asset A的weight 需要考慮 0.75 x 0.8嗎
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追答
weight需要，收益率不需要，資產(chǎn)ABC本身就有自己的收益率，這些收益率與權(quán)重加權(quán)平均后才得到了7.5%。
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追問
再確認(rèn)一下我說的 0.75 是第一問求出來的CP2的 weight 75%，不是CP2的return，也就是說CP2中A的weight 需不需要用這個0.75 x 0.8
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追答
0.75 是第一問求出來的CP2的 weight 75%，不是CP2的return，也就是說CP2中A的weight 需要用這個0.75 x 0.8
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