Cynthia
2023-11-11 13:16這個標的股票delta哪里有說是1嗎?沒說那不應該按我們算出來的這個xyz股票的delta嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-11 17:56
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同學你好。股票的Delta = 1是定義哈。狹義上,Delta描述的是標的資產(如股票)價格變動一單位,期權價格的變動幅度;廣義來看,Delta就不再單單被用于期權上了,我們可以把期權替換成任意我們想要研究的資產。那么,標的股票的Delta就可被定義為標的股票價格變動一單位,帶來的標的股票價格變動,而這必然等于1。
