圓同學(xué)
2023-11-11 13:23這第3題真是個奇葩，第2筆交易距離第1筆交易10分鐘，要說第2筆交易對市場的影響，應(yīng)該從第2筆交易過程中的第1個訂單和最后1個訂單的時候比較一下……怎么與10分鐘之前的第1筆訂單比較了呢？無法理解。
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Essie助教
2023-11-13 10:35
該回答已被題主采納
你好，看第二筆交易對市場的影響，其實就是看第二筆交易前和第二筆交易后的價格差。只是這里因為沒有提供第二筆交易前的市場價格，我們只能默認(rèn)第一筆交易后，市場上就沒有其他交易了，所以第二筆交易前的價格就是25.2，第二筆交易的最終價格是25.22。
這個題目里的情況可能不太符合現(xiàn)實，掌握market impact的算法邏輯就好了。
0
0
0
0
