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2023-11-11 13:39為什么coupon正正好好就是在8個月剩余時間的第六個月發(fā)呢?我的理解是12月到期,6月發(fā)coupon,當(dāng)前我們是在4月。所以AI0是1-4月,AI_T是6-12月
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-11-14 13:29
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
題目說沒有應(yīng)急利息,此時AI=0,此時是期貨合約的期初,說明此時剛剛標(biāo)的資產(chǎn)債券發(fā)了coupon,于是6個月之后會再次發(fā)coupon,而期貨合約8個月,前6個月是一個周期,剩余兩個月可以累計應(yīng)計利息,到第八個月月末的應(yīng)計利息是累計了2個月的AI
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