Ava
2023-11-11 14:03相對(duì)Var衡量事前跟蹤誤差是什么意思？Var不是衡量例如95%可能性損失不超過(guò)var嗎，和跟蹤誤差關(guān)系是什么
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-11-12 17:01
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你好，預(yù)先跟蹤誤差（Ex ante tracking error）用于預(yù)測(cè)投資組合的表現(xiàn)與其基準(zhǔn)指數(shù)之間的偏差。預(yù)先跟蹤誤差是在事先（ex ante）評(píng)估中計(jì)算的，基于歷史數(shù)據(jù)或模型預(yù)測(cè)。相對(duì)在險(xiǎn)價(jià)值（relative VaR）是在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的一個(gè)變體，它不僅衡量投資組合本身可能的最大損失，而且還要把這個(gè)損失與某個(gè)基準(zhǔn)或目標(biāo)表現(xiàn)進(jìn)行對(duì)比。換句話說(shuō)，它測(cè)量的是投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的潛在最大損失。所以說(shuō)Ex ante tracking error可以measured by relative VaR。
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