Tantalum
2023-11-11 15:06計(jì)算VaR值過(guò)程中,常用的z值所對(duì)應(yīng)的分位數(shù)老師能再給羅列一下嗎,突然有點(diǎn)搞不清楚了,謝謝
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-12 02:39
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同學(xué)你好,計(jì)算VAR值的時(shí)候一般我們用的是單尾的關(guān)鍵值。
95%-1.645
97.5%-1.96
99%-2.326
這個(gè)要跟我們回測(cè)或者假設(shè)檢驗(yàn)的雙尾加以區(qū)分
90%-1.645
95%-1.96
99%-2.58
