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2023-11-11 18:17市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算資本金: 問(wèn)題1:是在basel2提出了SRC嗎？這個(gè)捕獲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的違約風(fēng)險(xiǎn)，用的是1年99.9%的VAR； 問(wèn)題2: FRTB和basel2.5什么關(guān)系？basel2.5提出了IRC，這個(gè)是捕獲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中信用質(zhì)量變化風(fēng)險(xiǎn)嗎？用的是10天99% VAR
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1個(gè)回答
Will助教
2023-11-12 02:36
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同學(xué)你好，問(wèn)題1，應(yīng)該是在Basel1.5（即9596年修正版）中提到了SCR，后面你的理解是對(duì)的。
問(wèn)題2，F(xiàn)RTB與Basel 2.5協(xié)議的關(guān)系在于，F(xiàn)RTB基本上是對(duì)Basel 2.5協(xié)議的進(jìn)一步改進(jìn)和擴(kuò)展。它進(jìn)一步細(xì)化了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法，包括將內(nèi)部模型方法（IMA）和標(biāo)準(zhǔn)方法（SA）結(jié)合使用，引入了更為嚴(yán)格的資本計(jì)算要求。
后面你的理解也是對(duì)的。
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