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2023-11-11 18:17市場風險計算資本金: 問題1:是在basel2提出了SRC嗎?這個捕獲市場風險中的違約風險,用的是1年99.9%的VAR; 問題2: FRTB和basel2.5什么關系?basel2.5提出了IRC,這個是捕獲市場風險中信用質量變化風險嗎?用的是10天99% VAR
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-11-12 02:36
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同學你好,問題1,應該是在Basel1.5(即9596年修正版)中提到了SCR,后面你的理解是對的。
問題2,F(xiàn)RTB與Basel 2.5協(xié)議的關系在于,F(xiàn)RTB基本上是對Basel 2.5協(xié)議的進一步改進和擴展。它進一步細化了市場風險的計量方法,包括將內部模型方法(IMA)和標準方法(SA)結合使用,引入了更為嚴格的資本計算要求。
后面你的理解也是對的。
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