Cynthia
2023-11-11 18:26老師 relative var是和均值比 absolute var是衡量自己?jiǎn)??這是我之前記的筆記 但我總感覺應(yīng)該是反過(guò)來(lái)的呢
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-12 21:04
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同學(xué)你好。Absolute VaR就是衡量資產(chǎn)、組合本身的VaR;relative VaR則衡量投資組合的表現(xiàn)可能偏離基準(zhǔn)的程度。它的計(jì)算邏輯就是原先學(xué)習(xí)的VaR計(jì)算,但是使用的數(shù)據(jù)是active return(例:E[RP - RB],即組合回報(bào)率與基準(zhǔn)回報(bào)率之差的期望)和active risk/tracking error(例:Sigma[RP - RB],即組合回報(bào)率與基準(zhǔn)回報(bào)率之差的標(biāo)準(zhǔn)差)。
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追問(wèn)
老師 relative var是等于Zσ absolute var 是用均值減是嗎
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追答
同學(xué)你好。沒(méi)有的哈,二者計(jì)算的方法思路是一樣的,就是用的均值和標(biāo)準(zhǔn)差不同。
