eric
2023-11-11 18:26所以Weighting scheme 2 是min portfolio risk 嗎? 因為mVar 2個差不多?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-11-11 20:14
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同學(xué)你好,這個要return比上m var的比值相等才是最優(yōu)組合哦,也就是第一個策略。因為題目中是給了你有關(guān)于return和m var的信息
