歡同學
2023-11-11 19:47這里公式符號是不是有點問題???為啥我的結(jié)論跟這個講義里的完全不一樣呢??紤]到利率變動是反向的,為了要NW大于0 ,豈不是應該讓經(jīng)調(diào)整的久期缺口小于0才可以?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-11-12 02:44
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同學你好,老師圖上的講義是對的。在利率上升的時候,如果資產(chǎn)的久期小于負債的久期(即GAP小于0),此時兩個都在下降,但資產(chǎn)小,下降的少,負債久期大下降的多,因此可以保持NW大于0,反之亦然。
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