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2023-11-11 22:53老師，PD一年為6%，可以看作一年的累計(jì)違約概率嗎？就是C2=6%，PD1半年為4.6%看作PD1，PD2看作第二個(gè)半年的違約概率，PD2=C2-PD1=1.4%，后半段的違約概率就是1.4%，比f(wàn)irst的4.6%小，可以這樣做嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-13 14:19
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同學(xué)你好，
可以將一年累計(jì)違約看成6%，前半年是4.6%，因?yàn)橐治龅氖乔昂蟀肽甑年P(guān)系，所以應(yīng)該分析的都是單期違約概率，所以計(jì)算后半年的方法應(yīng)該是1-6%=(1-4.6%)(1-d2)，所以d2=1.47%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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