Bravoooooooooo
2023-11-12 00:52老師您好,我想問一下▲t是怎么判斷的呀,這里兩年也是兩步二叉樹怎么▲t=1???
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-11-13 09:23
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同學(xué)你好。這個(gè)需要根據(jù)1. 期權(quán)的存續(xù)時(shí)長和2. 二叉樹的階數(shù)來判斷。比如期權(quán)的存續(xù)時(shí)長是一年,若二叉樹是兩階,則每階的時(shí)長對(duì)應(yīng)半年;若期權(quán)的存續(xù)時(shí)長是兩年且二叉樹是兩階,則每階的時(shí)長對(duì)應(yīng)一年。以此類推。
