雞同學(xué)
2023-11-12 03:34為什么計算的時候只考慮σ而不考慮λ的變化?加上λ的變化就是26bp了。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2023-11-12 16:50
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同學(xué)你好。因為題目問的是What is the volatility component of the change in interest rate,也就是只考慮dr中由volatility帶來的部分哈。
