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2023-11-12 11:04請(qǐng)之前有同學(xué)總結(jié)下圖,老師說146是的對(duì)的,請(qǐng)講解一下為什么6是對(duì)的。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-14 10:13
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同學(xué)你好,
根據(jù)定義,只要是PD與Exposure的共同作用造成CVA上升的屬于WWR,共同作用造成CVA下降的屬于RWR。
希望能解答你的疑惑,加油!
