那同學(xué)
2023-11-12 12:15老師好,能否把PFF,EE,EPE等幾個(gè)梳理比較下嗎?包括不同版本和不同口徑的,有點(diǎn)搞混了
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2023-11-14 10:24
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同學(xué)你好,
按照最新的版本,主要的敞口度量指標(biāo)包含以下幾種:
1. EPE(舊版本的EE)指的是某一時(shí)點(diǎn)敞口分布的期望水平,是一個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)。
2. average EPE(舊版本中的EPE)指的是一段時(shí)間EPE(舊版本中的EE)的平均水平,是一個(gè)時(shí)段平均值。
3. PFE指的是某一時(shí)點(diǎn)敞口分布一定置信水平下的極端敞口估計(jì),是一個(gè)時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)。
4. maximum PFE指的是一段時(shí)間PFE的最大值。
希望能解答你的疑惑,加油!
